如果小火箭（如飞行小箭头或其他类似的游戏）提供自动连接到VPN的功能，通常可以通过以下步骤实现

1. 进入游戏：打开小火箭游戏。

2. 查看设置或选项：在游戏界面中，找到“设置”或“连接”按钮，这些功能会出现在“游戏选项”或“设置”页面。

3. 选择VPN：在设置页面中，找到“连接到”或“自动连接”功能，点击它,然后选择你希望连接的VPN服务器。

4. 连接到VPN：根据提示，连接到目标服务器，如果服务器设置合理,游戏会自动连接到它。

如果你没有找到相关功能,可能需要检查游戏的设置或联系游戏客服寻求帮助。